Программы для анализа объемов в трейдинге, TRADING VOLUME TERMINAL


Программы для анализа объема, профилей, футпринта! Программы для анализа объемов в трейдинге Программы для анализа объема.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Программы для анализа объемов в трейдинге С вами Александр Шевелёв. Данную информацию я планировал выложить чуть позже, но после публикации статьей о и объемах на мой электронный ящик посыпалось огромное количество писем с как считать бинарные опционы рассказать о программах, дающих возможность проводить анализ объема.

электронная библиотека трейдинг лучшие брокер по бинарам

Поэтому в сегодняшней статье я расскажу о нескольких наиболее популярных сервисах и программах. Начнем с бесплатных вариантов. Классические торговые терминалы Quik, SmartTrade, АЛОР-Трейд, AlfaDirect, NetInvestor В классических терминалах, которые предоставляются большинством российских брокеров, имеется возможность строить и анализировать только вертикальный объем. Это огромный минус. Данные ограничения не дают возможности начинающим трейдерам обрабатывать наиболее объективную информацию, полученную при помощи анализа горизонтального объема и проведения кластерного анализа.

Среди стандартных терминалов, в которых можно анализировать горизонтальный объем и проводить кластерный анализ, можно выделить только торговый терминал SmartTrade брокерская компания ITinvest.

В других же терминалах такой возможности. Тем не менее, хочется отметить, что большинство успешных трейдеров, работая только с одним вертикальным объемом, добиваются потрясающих результатов.

Я всегда рекомендую начинающим трейдерам в первое время останавливаться на анализе только вертикального объема, как на более классическом виде интерпретации рыночной информации. Никогда не нужно распыляться. Начинайте своё изучение с вертикального объема, тем более, что каждый клиент любой брокерской компании с самого первого дня имеет возможность работать с этим видом объема. Сайт RU-ticker. В программе имеется целая куча всевозможных функций, которые сейчас просто бессмысленно перечислять.

Думаю, что данной платформе я посвящу. Программа является платным продуктом, средняя стоимость которой составляет приблизительно 20 руб. Для ознакомления вы можете подключить демо-доступ на 7 дней.

Кластерный анализ в трейдинге простыми словами: что это такое и как его использовать?

ATAS специализируется на анализе потока ордеров, кластерном анализе, объемном профиле рынка, анализе вертикального объема. Олимп трейдер опционы построении графиков есть возможность выбирать разные интервалы: секундные, тиковые, реверсные, рэнжевые, объёмные, дельта-интервалы. Все эти инструменты позволяют трейдеру проводить комплексный анализ рынка и принимать более эффективные торговые решения. Вы можете открыть демо-счет и в течение 2-х недель тестировать платформу ATAS совершенно бесплатно.

Вам будет доступен полный функционал платформы с ограничением истории в 7 дней. Перед тем, как я закончу данную статью, мне хотелось бы немного рассказать о том, в чем вообще заключается смысл работы всех перечисленных выше сервисов и программ.

Идея в том, что все сделки хранятся на бирже и именно оттуда данные об объеме котируются во все доступные торговые терминалы различных брокеров. Если вы возьмете ленту сделок в том же торговом программы для анализа объемов в трейдинге Quik, то увидите, что каждая сделка имеет определенный объем. Это и есть та информация об объеме, которая котируется с биржи. Именно из этого объема и строятся всевозможные гистограммы как вертикального, так и горизонтального объема. При помощи специального программного обеспечения данные обрабатываются, и все цифровые значения приобретают наглядный вид столбики, графики, кластеры и пр.

Все сайты и сервисы, о которых я сегодня рассказывал, я постараюсь подробно рассмотреть в своих следующих статьях.

Останавливающий объём

Удачного вам изучения, и увидимся в следующих статьях. С вами был Александр Шевелев. То, что привычно сегодня, может стать отвратительным завтра. Все, что написано ниже - сугубо мое представление о торговле по объему, которое я никому не собираюсь навязывать. Данный материал не стоит расценивать как полноценную стратегию, я представляю только саму идею ядро.

Понятие и специфика кластерного графика

Что для меня значат сами объемы, что они мне дают? В первую очередь, такой метод торговли дает войти в сделку с очень коротким стопом. Важно то, что сами по себе объемы, в чистом виде, не дадут такого положительного эффекта, нежеле как в связке с уже существующей Программы для анализа объемов в трейдинге системой торговли, то есть объемы, будут служить вам прекрасным дополнением, подтверждающим и усиливающим уверенность в правильном вашем решении.

В ленте мы видим то, сколько контрактов прошло по конкретной цене в конкретную долю секунды времени.

программы для анализа объемов в трейдинге стратегия тренд бинарные опционы

В ленте указываются только те сделки, которые прошли "по рынку", то есть били маркетом в лимит. В ленте Авроры голубым цветом обозначены удары по офферам, красным цветом - удары по бидам, бирюзовым - сделки прошедшие с проскальзыванием в сторону офферов, розовым - наоборот, в сторону бидов.

Сделки, отображенные в голубой рамке —это съем стопов шортистов, в красной рамке - съем стопов лонгистов. В своей торговле я использую две ленты: одна фильтрованная, другая нефильтрованая как пиво:.

Индикаторы

В нефильтрованой ленте я в первую очередь смотрю ее скорость, - лента ускоряется - это сигнал к действию! Вторую ленту я фильтрую таким образом, чтобы банально ее замедлить, но подбираю фильтр таким образом, чтобы увидеть группы сделок, блоки одного цвета, главное в этом случае ее сильно не "загрубить" - сами по себе крупные сделки в ленте ни о чем мне не говорят, а вот блоки крупных сделок в совокупности с другими инструментами анализа, могут послужить хорошим сигналом.

В зависимости времени торгов и ликвидности в момент времени, я меняю фильтр большую сторону, в основном это происходит в американскую сессию.

почему я не зарабатываю деньги

Конечно, однозначно нельзя утверждать, что грубо говоря, синее - покупаем, красное продаем. Как мы знаем, сделку в ленте особенно на фьючерсном рынке можно рассматривать с разных сторон: это может быть простая с открытием или закрытием позиции, это может быть какое-то равномерное накопление по программы для анализа объемов в трейдинге, это может быть чье-то позиции на споте, а может быть. Опять таки повторюсь, все, что касается фьючерсных рынков, - анализ объемов весьма и весьма относителен.

Кластерный анализ в трейдинге

Если количество акций какой-то компании,торгующейся на фондовом рынке - это какая-то предельная величина, то совокупные объемы какого-нибудь ликвидного фьюча - это говоря простым языком "резиновый пузырь" в силу маржинальности рынканачинающий надуваться в начале жизни контракта и резко сдувающийся в конце, что можно посмотреть по открытому интересу на СМЕ он публикуется с задержкой в день, на Московской бирже он транслируется в реальном времени.

Горизонтальный объем Горизонтальный объем - показывает весь проторгованный объем в контрактах как на покупку, так и на продажу на заданном ценовом участке с начала отсчета, просматриваемого нами периода. Он выглядит в виде гистограммы слева от графика. Он то, нам и нужен. POC - величина динамическая, он может постоянно менять свое положение, а может и простоять весь день на одном ценовом уровне.

В идеале я выхожу из сделки при формировании нового РОС. Опять таки в чистом виде РОС бессмысленно использовать, так как не понятно куда пойдет цена: на разворот или все-таки продолжит движение, - применять его нужно только в сочетании с другими сигналами. Дельта Простыми словами, дельта - это перевес разница между проторгованными асками и бидами.

Обычно, если дельта положительная, то преобладают покупки, если отрицательная, то продажи. Дельта, как и объемы, бывает вертикальная и горизонтальная. Горизонтальная - показывает перевес на определенном ценовом уровне, а вертикальная - перевес на временном участке.

И опять-таки, это совсем не значит, что движение цены будет всегда обусловлено направлением дельты. Нет определенных четких правил анализа дельты, каждый сам решает, как ее использовать в своей торговле. Лично я использую горизонтальную дельту для определения интереса игроков на определенном ценовом уровне. Иногда я еще посматриваю вертикальную дельту для выявления разворотов либо для подтверждения сигнала, - это когда, например, свеча падающая, а дельта нейтральная либо положительная, что.

Есть мнение, что этот индикатор используют в своих алгоритмах многие фонды, а так же маркет-мейкеры, на ряду с похожей стратегией, программы для анализа объемов в трейдинге TWAP - для набора средневзвешенной позиции по времени.

Зачастую цена красиво отталкивается от основной линии VWAP, а верхнее и нижнее отклонения служат сопротивлениями. Для себя я определил, если цена находится ниже основной линии VWAP, то в приоритете продажи. Цена выше основной линии - покупки. Как я торгую 1 VWAP. Смотрю, в какой зоне торгуется инструмент.

Сразу лучшая интернет инвестиция, это не всегда будет правильным решением. Вот почему его нужно использовать только как элемент стратегии.

Account Options

Это практика опционы, что цена готова вырваться в ту или иную сторону. Так куда же она пойдет? Она нам и подскажет направление нашей будущей сделки. Дельта горизонтальная должна быть ярко-выраженная в количественном выражении по отношению к остальной своей гистограмме, - раза.

Платформы с объемами. Где брать знание

И самое главное если направление дельты совпадет с текущим местоположением цены относительно VWAP выше или нижето принимается решение о входе в сделку. По ленте я определяю наилучшую точку входа, анализируя ее скорость и объемы, которые подтверждают мою теорию или опровергают. В ленте жду, когда пойдут целые блоки однонаправленных сделок, особенно хорошим сигналом является череда крупных сделок прошедших с проскальзыванием бирюзовый или розовый цвет в ленте Авроры- это означает нежелание игроков ждать.

Выход из позиции Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема POCкстати формируется он с небольшим запаздыванием. Если не сформировалась новая противоположная ярко-выраженная дельта, и если POC имеет направленную тенденцию к изменению в одну сторону, то возможно дальнейшее удержание позиции. Я всегда себе повторяю - "цена торгуется от объема к объему ". Следовательно, каждый раз, когда будет формироваться новый POC, будет сразу видно новое место остановки цены, а возможно и ее разворота, - то есть ценовой программы для анализа объемов в трейдинге новой расторговки объема.

Важно помнить, что сам по себе POC не является четким ценовым уровнем,- он определяет ценовой диапазон, в котором цена на некоторое время пришла в равновесие. Пример развития сегодняшней ситуации в евро-долларе Первую половину дня активны покупатели А во второй половине дня тенденция сменилась в сторону продавцов Не пишу про мани-менеджмент - у программы для анализа объемов в трейдинге свои риски Каждый решает сам.

И был действительно прав!

программы для анализа объемов в трейдинге

Современные трейдеры достаточно много внимания уделяют интерпретации объема торгов для определения наиболее вероятного ценового движения. Причем объемы важны как для краткосрочных, так и для долгосрочных трейдеров. Достаточно популярным и одновременно эффективным методом анализа рынка стал так называемый кластерный анализ, который базируется именно на объемах торгов.

В этой статье мы разберем, что представляет из себя данное направление технического исследования и что оно способно дать трейдеру. Определение и логика кластерного анализа в трейдинге Рассмотрим, что такое кластер.

Это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. Таким образом, кластерный анализ рынка как раз изучает сделки и их объемы, которые проходят на ценовых уровнях, тем самым давая трейдеру более детальное понимание того, куда с большой долей вероятности двинется торгуемый актив.

  • По сути, кластерный анализ в трейдинге позволяет увидеть в реальном времени распределения торгового объема в баре по всем ценовым уровням кластерамто есть, получать объективную информацию о проторгованных горизонтальных объёмах.
  • Previous Next Сложна торговля на рынке Форекс без объема.
  • Кластерный анализ объемов в трейдинге
  • Чистова д.
  • Самые успешные памм счета
  • По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста.

Для удобства визуализации кластеров был изобретен кластерный график, в рамках которого на ценовую свечу бар наносятся объемы сделок на каждом ценовом уровне. Сравнение кластерного и свечного графиков Чтобы лучше понимать, откуда берутся эти наносимые на ценовые уровни объемы, вспомним, что в торговом терминале QUIK существует обезличенная таблица всех сделок ее можно выводить для любого торгуемого инструментав которой отображаются все активные сделки с указанием их объемов.

Для понимания того, что такое активная сделка, вспомним, что в стакане всегда существует спрэд между лучшей ценой на продажу и на покупку то есть цены на покупку всегда ниже цены на продажу. Чтобы произошла сделка либо покупатель, либо продавец должен согласиться на цену контрагента. Однако следует помнить, если сделка произошла, то помимо ее инициатора, активной стороны, был еще и контрагент, предоставивший соответствующий объем.

Именно эти сделки купли и продажи наносятся на ценовые уровни кластерного графика, давая трейдеру более детальное представление о том, что происходит в процессе образования свечи.

Действительно, что же там происходит? Дело в том, что все заявки помимо покупки и продажи можно условно разделить на две категории: Заявки профессионалов - обычно входят на более крупные суммы. Как раз на кластерах очень хорошо видно, что делают крупные игроки: покупают или продают, какими объемами и по каким ценам - все их сделки сразу записываются в соответствующий кластер.

Мало того, если сделки происходят по одной и той же цене в рамках одной свечи, то их объемы суммируются, что позволяет трейдеру получать всегда свежую и актуальную информацию.

Программы для анализа торгового объема В сегодняшней статье я немного расскажу о наиболее популярных программах и сервисах, позволяющих трейдеру проводить анализ объема. Начнем с доступных и бесплатных вариантов программ: 1.

В любой дисциплине есть ключевые понятия, значение которых необходимо знать. Маркет-дельта Дельта - это разница между активными покупками и продажами в рамках рассматриваемого таймфрейма. Если дельта положительная - значит, в свече баре преобладали покупки на указанную величину, а если отрицательная - продажи на указанную величину.

программы для анализа объемов в трейдинге

Известно, что если покупки преобладают, то цена обычно растет, а если доминирование за продажами - цена, как правило, снижается.