Расчет го по опционам


Павел Тенсин эксперт БКС Экспресс Улыбка волатильности состоит из вмененных волатильностей по каждому страйкукоторые рассчитываются по формуле Блэка-Шоулза, включающей в себя ряд переменных: текущая цена базового актива фьючерсацена опциона, страйк, время до экспирации опциона и др.

Маржа и гарантийное обеспечение.

Таким образом, если цена фьючерса вырастет, то изменится сам вид улыбки волатильности в соответствии с достаточно сложной формулой Блэка-Шоулза текущий график улыбки будет недействителен.

При этом новая улыбка будет также зависеть от того, как изменились и другие переменные формулы. Отвечая на Ваш вопрос, невозможно однозначно сказать, упадет ли вмененная волатильность.

методики игры на бинарных опционах

Для этого, помимо снизившейся цены фьючерса, необходимо как минимум знать будущую рыночную цену опциона. Отметим, что текущая цена базового актива фьючерса обычно находится вблизи, но не обязательно точно в точке страйка с наименьшей волатильностью.

расчет го по опционам сервер бинарных опционов

В первую очередь, необходимо сказать, что рыночная цена опциона формируется покупателями и продавцами. То есть сказать точно, упадет или вырастет цена при одном конкретном условии не представляется возможным.

расчет го по опционам

Если мы говорим о теоретической зависимости, то для определения влияния волатильности на теор. Дело в том, что волатильность в улыбке рассчитывается путем подставления в формулу Блэка-Шоулза цены расчет го по опционам и других параметров. То есть вмененная волатильность — уже производная величина от рыночных данных и ее некорректно использовать в формуле с теоретическими значениями.

надежны брокер

Снижение же исторической волатильности, безусловно, приведет к снижению теоретической цены опциона. Это объясняется тем, что при снижении волатильности достижение ценой фьючерса страйка к моменту экспирации опциона становится менее вероятным.

Проблематика вопроса сформулирована в предыдущей статье. А именно: как оценить влияние определенного допущения модели Блэка-Шоулза на расчетную величину премии по европейскому опциону? Допущения о том, что цена торгуемого актива имеет логнормальное распределение.

На срочном рынке ммвб есть опционы колл и пут на индекс МБ. Можно ли расчет го по опционам ими открытые позиции. Если да, то Прошу обрисовать схему такого хеджирования, примерную цену за контракт и вообще какие тут подводные камни. Заранее спасибо

биткоин курс к рублю и как на нем заработать